quantmod チャート上をクリックする

quantmodのチャートをクリックして、特定の日を選んだり、直線を引いたりしたいと思った。

quantmodにはzooomという関数がある。これはチャートの２点をクリックするとその期間をzoomしてくれるというものだ。

その関数のソースを調べてみた。その中でget.chobという関数でチャートオブジェクトを得ている。このオブジェクトにはチャートに関する様々な情報が格納されていた。また、関数chartSeriesのソースを調べると、実際に描くのはchartSeries.chobという関数であることがわかり、さらにchartSeries.chobを調べて、チャートオブジェクトの情報のうちで、使えそうなものを見つけた。それらの調査から次のような関数を作った。

この関数は、実行するとlocatorの十字が表示されるので、クリックすると、その日のデータを表示するというものである。参考として関数内で得ている値も表示した。プログラムと実行結果は次の通り。


３行めのcoがチャートオブジェクトである。

xdataはチャートを描くxts型のデータ。

xsubsetはsubsetで指定されたデータを整数値で示したもの、例えば125,126,127,...などとなっている、xdata内の行番号の列である。

nはデータ数(=xsubsetの長さ)

dxは１日分のデータのx軸上の幅である。

chartSeries.chobのソースによれば、i番目のデータのx座標は 1+(i-1)*dx を中心とするので、その前後 dx/2 の範囲をi番目のデータと認識するようにした。８行めである。

１４行目以降が表示されたものである。

これができるといろいろできそうだ。

新高値更新回数を数える・・・累積最大値cummax

５月２９日に、新高値の回数を数える問題を考えた。

当日の最高値がそれ以前の最高値以上となる日数を数える問題だ。

for文で回していたのだが、cummaxの存在を忘れていた。

zはxts型のオブジェクト（約１年分の４値データ）である。


これだけでOKだ。

一応解説しておく。

Hiは４値のうちの高値を求める関数。高値のベクトル（実はxts型)となる。
cummaxは累積最大値。それ以前の最大値からなるベクトルとなる。(xts型)
sum関数内では、TRUEは１、FALSEは０として扱われる。

恥ずかしいことです。

なお、前日以前の最高値と当日の高値が同じ場合は、本来は新高値ではないけれど、上の方法では新高値としてカウントされてしまう。
それを避けるなら、


lagで前日までの最高値を求め、当日の高値の方が高い日を数える。lagを使うと初日にNAが入る。NAが入るとsumはNAになってしまう。従って、na.rm=TでNAは除いて数えている。

複数チャート(plot.xts)

quantmodのチャートは詳細で素晴らしいのだが、画面分割できない。こんなに素晴らしくなくてよいので、ざっくり複数のチャートを見る方法を探ってみた。

あった。plot.xtsでチャートを描いてくれる。



zはxts型のオブジェクトである。ポイントはwidthであろか。width=25000。この位の大きさでないと、線のようなチャートになる。

また、通常のローソク足とは違って、土日など空いている日は空間が開く。これはこれでいいのではないかと思って受け入れることにする。

髭の色がgrayなので見にくい。髭・陽線・陰線の色などを指定すると次のようになる。



これに、移動平均線とボリンジャーバンドを入れると次の通り。



線が出てこないので日数をちょっと増やした。

SMAとBBandsはモジュールxtsの関数。５日移動平均が青色、２５日移動平均が緑、ボリンジャーバンドはデフォルトの２０日移動平均と±２σのラインを赤で描いてある。

これを複数描いたのが次の図だ。画面分割、余白調整、最小値の１．５倍及び整数倍に横線、コード・銘柄・最終終値を付け加えた。

２０１６年６月１０日（金）に至る最終の３日間終値が前日の終値を上回っているマザーズの銘柄のチャート。

期間は２０１６年４月以降である。

線が左端から描かれているのは、データは約１年分を与えて、チャートを描く範囲のみを制限しているからである。