株式データ

Rで株式データを扱ってみる。データは、k-db.comからダウンロードする。k-db.comさんに大変大変、感謝感謝。

このコードを実行すると文字列sに次のようなデータが取得できる。
> head(s)
[1] "2016年04月01日"
[2] "コード,市場,銘柄名,業種,始値,高値,安値,終値,出来高,売買代金"
[3] "1301-T,東証1部,極洋,水産・農林業,258,259,251,252,408000,103496000"
[4] "1305-T,東証,ダイワ上場投信-トピックス,その他,1411,1411,1362,1364,625380,861540000"
[5] "1306-T,東証,TOPIX連動型上場投資信託,その他,1390,1392,1344,1346,11197880,15220495740"
[6] "1308-T,東証,上場インデックスファンドTOPIX,その他,1378,1378,1331,1334,2757600,3700777800"
>
確定した1日分のデータの最新のものである。これをcsvファイルとして読み込むには次のように行う。

1行目はスキップし、-はNAと変換する。
特定の銘柄について、時系列（日足）データを取得するには、

> head(d)
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 売買代金
1 2016-04-01 520.0 523.0 507.8 508.7 92551200 47375260340
2 2016-03-31 517.7 534.2 517.1 521.5 92844400 48863109720
3 2016-03-30 530.0 532.0 510.6 512.2 71910100 37377438410
4 2016-03-29 527.0 535.7 524.3 532.9 62651300 33226625400
5 2016-03-28 540.0 540.6 530.2 538.1 60656100 32445384790
6 2016-03-25 522.4 539.7 520.5 535.7 65428500 34793388440
>
三菱UFJの直近250日分のデータである。どのようなアドレスにすればよいかは、k-db.comで希望のデータを表示させ、その時のアドレスバーの表示を参考にすればよい。
quantmodという素晴らしいパッケージがある。インストール方法は、ほかで調べてもらうとして、このデータからローソク足チャートを描いてみる。

まず、項目名を英語表記にする。
quantmodで処理するには、データをxts形式に変換しなければならない。xtsは拡張された時系列データ(extensible time series)の意味らしい。chartSeriesはチャートを描いてくれる。デフォルトでろうそく足（candle chart）となっている。themeを省略するとバックが黒になる。重苦しいので白にしてみた。

なんと簡単なんだろう。