バックテスト

　ブログ My Life as a Mock Quant(2011-03-29) およびその中で紹介されている FOSS Trading: How to backtest a strategy in R を参考にして、バックテストを作ってみました。
ステップ１：データを取得する。
ステップ２：指標作成。
ステップ３：トレーディング戦略を作る。
ステップ４：トレーディングルール。
ステップ５：戦略のパフォーマンス評価
となっています。FOSSでの戦略はロングアンドショートというものらしいです。買うか空売りするかという選択をしているようです。ちょっと敷居が高いので、買うか売るかだけの戦略にしてみました。パフォーマンス評価の部分はまだ未学習ですが、その前のところについては、大方理解が進んだのではないかと考えています。
問題を次のように整理しました。
１：１株を、持つか、持たないかの２つの状態のうち１つである。
２：それを判断するために指標を作る。この指標が１なら「持つ」。すなわち、買うまたは既に買ってあればそのまま。指標が０なら「持たない」売るかまたは既に売ってあればそのまま。
３：指標は、今回は簡単のため、前日が陽線なら当日「持つ」（１）、それ以外なら「持たない」（０）とした。
４：買い、売りは当日の寄成とした。すなわち、始値で売り買いする。
５：現金は０円スタートとし、買えばマイナス、売ればプラスとなる。


省略しましたが、quantmodパッケージを利用しています。
１行め：zはxts型の変数です。約１年分の特定銘柄（極洋）のデータです。
２行め：指標です。前日が陽線（終値＞始値）なら、１、それ以外なら０をとります。前日のデータを見るのでlagです。OpClは（終値－始値）／始値の値を計算する関数です。騰落率という言い方でよいでしょうか？符号だけ利用しています。Cl(z)-Op(z)でもよいですね。Clは終値(Close)、Opは始値(Open)をとる関数です。quantmodの関数です。
３行め：lagをとっているのでsig[1]がNAになります。うまくないので０にしました。
４行め：現金の出し入れについては、前日と当日の株の保有状態によって４つのケースがあります。
①　前日保有・当日保有・・・現金の出し入れはありません
②　前日保有・当日なし・・・当日売るので、現金が入ります。
③　前日なし・当日保有・・・当日買うので現金が出ます。
④　前日なし・当日なし・・・現金の出し入れはありません
現金の出入りがあるのは②と③の場合だけです。lag(sig)-sigによって②の時は１、③の時は－１、①④の時は０となります。売り買いする値段は始値ですからOp(z)です。
５行め：４行めでやはり初日はNAになるのでその修正です。
６行め：累積和をとればそれぞれの日の現金の状態がわかります。lastで最後の現金を変数genkinに代入します。
７行め：最後に株を持って終わるか売って終わるかの違いがあります。終値でその株を評価します。
８行め：手持ち現金、株資産、合計最終損益を表示します。

最終

という状況でした。現金－２６５円、持ち株評価額２５９円で最終損益－６円です。


動作を確認するため、zとsigとmoneyを並べて示しました。OpCl.zはsigのことです。しばらく買いサインが出ず（OpCl.z０が５日続いた）３月２３日に、終値＞始値となって３月２４日に買いサインが出ました。３月２４日の始値３０３円で買うので、現金－３０３円となります。この日は始値≧終値なので、３月２５日は買いサインがでませんから、始値３０１円で売ります。・・・とこのような調子です。
このルールで、手持ちの東証１部１９５６銘柄に適用してみたところ、平均－７８円、最大６７６５円、最小－２５４９８円。利益が出た銘柄８４５銘柄、損失１０９６銘柄、±０が５銘柄、データ不足で計算不能１０銘柄でした。
記事には、バックテスト後のパフォーマンス評価が大事だと書かれています。今後学んで報告できれば良いですが、本日の記事でアップアップなので、いつになりますか。