陽線の次は陽線か陰線か

陽線の翌日は陽線が多いのだろうか、陰線が多いのだろうか。陰線の翌日はどうだろうか。調べてみよう。

xtについての説明は、本日のブログを参照。東証1部各銘柄の直近250日間のxts型のデータのリストである。
陽線か陰線かはClose-Openでわかる。正なら陽線、負なら陰線だ。特定の銘柄についてClose-Openを求めてみよう。上記のzを使う。

sとlag(s)については

lag(s)は前日のデータである。lag(s)の3月20日のところには3月19日のデータが来ている。すると、一つ上の表の表示、ttについては、左側縦列が当日、上側横行が前日ということになるので、この表からは陽線の翌日は陽線が３３、陰線が３７ということになる。同様に、陰線の翌日は陽線３８、陰線５１ということになる。

陽線と陰線について、前日と翌日が独立だという仮説は棄却されない。簡単に言えば前日の状況から翌日は予測できないということだ。実に残念である。さて、これを全銘柄に適用してみよう。p-valueの値を取得する。

最初tryなしでやってみたがxは最低2要素が必要だとのエラーが出た。いずれかの銘柄で、データが（少）ないものがあったようだ。とりあえずtryで囲んで実行できるようにしてみた。

小さいほうから表示してみよう。

通例、p-valueが5%以下だと有意であると判断する。これらの銘柄は有力か？？
p-valueが0.05以下の銘柄がいくつあるか数えてみよう。

ところで、

であった。

有意水準5%で検定するということは、偶然でも5%程度は発生するということだ。この数字はただの偶然だと言っているのだろうか。ちなみに有意っぽい銘柄を紹介しておく。