ボリンジャーバンド

もうちょっとquantmodを使っている感のあるものをやってみたいと思う。ボリンジャーバンドとは、平均から±２σのところに引いた線のことである。正規分布理論によれば±２σからはずれるのはおよそ５％。ここから外れれば次は戻るだろうという理論と理解してよいだろうか。BBandsという関数がある。quantmodというかxtsパッケージの説明によると、(H+L+C)/3をTP(typical price)といい、TPの直近２０日間の移動平均と移動標準偏差σを用いて、－２σの位置を０、＋２σの位置を１として、当日のTPの位置を返す。


大きなデータを引用した。xt[[1]]はある銘柄のおよそ２５０日間の株価データで、xts型である。BBandsではHigh,Low,Closeの３つのデータを使うので、xt[[1]][,2:4]としている。２０日間の移動平均を用いるので最初の１９日間はNAである。項目名のmavgはmoving average 移動平均である。dnとupはそれぞれ－２σと＋２σの値である。pctBは％Bなどと表記されるが、当日の値の位置である。位置の表し方は先に述べたようにー２σのところを０、＋２σのところを１とした数値である。－２σを割るというのは％Bが０より小さくなるという意味である。本日の株価がー２σを割っているかどうかが問題なので、次のようにする。

なんと、最初から割れている。なにせ、本日は大荒れの日だったから。これを各銘柄について確認して、割れている銘柄のコードを集める。

やはりいろいろとエラーが出るので、tryで囲んでおいた。

いい加減にやるので、文字列になってしまった。"TRUE"の数を数えよう。

銘柄総数は
> length(xt)
[1] 1956
であるので、実に32%がー２σを割っている。異常事態である。xt[[1]]のチャートを描く。


ろうそく足の上下にある赤い点線の間のグレーゾーンがボリンジャーバンドである。最終日、すなわち右端ではー２σを割っているのがわかる。明日、反発するのかなあ？？過去の様子を見るとー２σに沿ってだらだら下降している時期も短からずあるし・・・。